Thuật toán giao dịch là gì và nó hoạt động như thế nào?

Mua và bán tiền điện tử ngày nay chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng đăng ký trên một sàn giao dịch tiền điện tử, thêm tiền vào ví của họ một cách an toàn và sau đó tham gia vào giao dịch tiền điện tử. Mặc dù giao dịch tiền điện tử rất dễ dàng, nhưng một phương pháp giao dịch mới đã xuất hiện mang tên giao dịch thuật toán, nơi các nhà giao dịch có thể dựa vào các máy tính mạnh mẽ để phân tích xu hướng thị trường và tự động thực hiện giao dịch thay mặt họ.

Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch hệ thống, giao dịch tự động và giao dịch tần suất cao (HFT), là một phương pháp giao dịch thuật toán tiên tiến sử dụng các máy tính mạnh mẽ để thực hiện một lượng lớn giao dịch trong vài giây, hoặc thậm chí ít hơn.

Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?

Thông qua một bộ hướng dẫn đã được xác định dựa trên một mô hình toán học cụ thể kết hợp thời gian, giá và/hoặc số lượng, phương pháp giao dịch này phân tích cẩn thận lượng lớn dữ liệu giao dịch dưới dạng thống kê chi tiết của các giao dịch đơn hàng, xu hướng biểu đồ và mẫu hình trên nhiều thị trường và sàn giao dịch, và làm điều này với tốc độ nhanh như chớp.

Lần đầu tiên được giới thiệu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, các chương trình máy tính theo dõi giá cả trực tiếp và các chỉ số kỹ thuật, chẳng hạn như trung bình động, và đặt các lệnh mua và bán khi các điều kiện đã được xác định trước đã được đáp ứng. Điều này giảm thiểu nhu cầu kiểm tra giá trực tiếp và thực hiện giao dịch thủ công, vì hệ thống giao dịch thuật toán thực hiện điều này tự động bằng cách xác định cơ hội giao dịch tối ưu nhất.

Các hệ thống giao dịch thuật toán liên tục phát triển để trở nên phức tạp hơn và bao gồm nhiều loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như hành vi và thói quen của các nhà đầu tư trong những thời điểm tốt và xấu.

Ưu điểm của giao dịch thuật toán

- Thực thi tốt nhất: Các giao dịch thường được thực hiện với giá tốt nhất có thể vì các hệ thống thực hiện các kiểm tra tự động đồng thời trên nhiều điều kiện thị trường. Điều này loại bỏ nhu cầu để nhà giao dịch phải phân tích dữ liệu thị trường và các chỉ số kỹ thuật thủ công, từ đó tiết kiệm thời gian và năng lượng.

- Tốc độ nhanh: Giao dịch thuật toán đặt lệnh một cách tức thì và chính xác với độ trễ cực thấp. Việc thực thi giao dịch được tính toán đúng thời điểm, tránh được sự biến động giá sắc nét và do đó không phát sinh chi phí cơ hội do sự biến động giá.

- Ít sai sót: Giao dịch thuật toán giảm thiểu rủi ro sai sót thủ công, lỗi hoặc nhấp chuột sai mà các nhà giao dịch có thể mắc phải. Miễn là công thức đã được thiết lập trước không có sai sót và thực hiện chính xác các hướng dẫn đã định, rủi ro sai sót do con người sẽ không tồn tại.

- Không cảm xúc: Vì các nhà giao dịch con người thường bị chi phối bởi cảm xúc và xu hướng tâm lý, trong khi giao dịch thuật toán chủ yếu dựa trên dữ liệu và loại bỏ ảnh hưởng của cảm xúc con người như tham lam, sợ hãi và sự hưng phấn. Hành động theo cảm xúc có thể có lợi cho các giao dịch của bạn nhưng cũng có thể gây hại cho lợi nhuận; chúng không phải lúc nào cũng hợp lý!

Nhược điểm của giao dịch thuật toán

- Phụ thuộc vào công nghệ cao: Giao dịch thuật toán phụ thuộc vào công nghệ, bao gồm các kết nối Internet tốc độ cao và ổn định với tốc độ thực thi thấp và độ trễ thấp. Các hệ thống máy tính liên quan đến giao dịch thuật toán có thể bỏ lỡ các cơ hội thị trường, làm gián đoạn quá trình giao dịch hoặc thậm chí gây ra thua lỗ nếu gặp sự cố và trục trặc kỹ thuật.

- Bỏ qua các sự kiện bất ngờ: Dữ liệu lịch sử, phân tích kỹ thuật và các mô hình toán học có thể dự đoán các chuyển động giá trong tương lai – với điều kiện thị trường ổn định và không có các sự kiện "thiên nga đen". Các tiết lộ thị trường chưa từng có và có tác động lớn không được tính đến trong giao dịch thuật toán, điều này có thể dẫn đến thua lỗ đối với những người áp dụng hệ thống này.

- Thiếu phán đoán của con người: Dù một chiến lược giao dịch tần suất cao nào đó có thành công đến đâu, sự thiếu vắng phán đoán của con người có thể là một bất lợi đối với hiệu quả của giao dịch thuật toán. Thị trường tiền điện tử chủ yếu bị chi phối bởi cảm xúc và con người, điều này có nghĩa là các yếu tố chủ quan và định tính cũng có thể ảnh hưởng đến chuyển động của thị trường, và hầu hết các cơ chế và công thức giao dịch máy tính không tính đến yếu tố con người.

Tóm tắt

Giao dịch thuật toán tiết kiệm thời gian, năng lượng và có thể là cả những khoản tiền vất vả của các nhà giao dịch, vì nó phân tích dữ liệu và thực hiện nhiều lệnh giao dịch một cách nhanh chóng. Mặc dù không có sai sót của con người, nhưng cũng không có chỗ cho cảm xúc và phán đoán của con người, điều này đôi khi có thể rất hữu ích.

Nếu bạn đã quyết định thử giao dịch thuật toán, hãy xem xét tỷ lệ thành công của một chiến lược cụ thể và kiểm tra kết quả của nó sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá xem phương pháp giao dịch đó có đạt được mục tiêu mong muốn hay không.

Cuối cùng, giao dịch thuật toán hay không giao dịch thuật toán sẽ phụ thuộc vào lối sống của bạn, thời gian và năng lượng bạn sẵn sàng dành để nghiên cứu thông tin thị trường và thực hiện các lệnh giao dịch, kinh nghiệm và kiến thức của bạn về giao dịch tiền điện tử. Luôn luôn khuyến cáo bạn nên hiểu rõ các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử – do tính chất biến động vốn có của chúng – trước khi bắt đầu hành trình giao dịch tiền điện tử của mình.