UE finaliza regras de criptografia para bancos: O que isso significa para os clientes
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou o seu projeto final de Normas Técnicas de Regulamentação (RTS) relacionadas com os criptoactivos. Essas regras respondem à crescente demanda dos clientes por serviços de criptografia, incluindo custódia e negociação. O regulamento fornece aos bancos a clareza necessária para expandir as operações e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos. Para a UE, marca mais um passo na integração da criptografia nas finanças tradicionais. A questão agora é até que ponto a criptografia se tornará mais acessível aos clientes e se a nova regulamentação também levará a custos bancários mais altos - e, por sua vez, a taxas mais altas para os clientes.
As novas regras são altamente técnicas e descrevem como as instituições financeiras - principalmente os bancos - devem calcular e agregar exposições a cripto-ativos em relação ao tratamento prudencial de tais exposições.
As RTS abordam aspectos de implementação e têm como objetivo assegurar a harmonização dos requisitos de fundos próprios relativos às exposições a criptoactivos por parte das instituições em toda a UE.
"Este projeto de RTS desenvolve ainda mais o tratamento de capital relevante para risco de crédito, risco de crédito de contraparte, risco de mercado e risco de ajuste de avaliação de crédito para tokens de referência de ativos (ARTs) que fazem referência a um ou mais ativos tradicionais e 'outras' exposições a cripto-ativos - incluindo, por exemplo, ARTs que fazem referência a um cripto-ativo - e - cripto-ativos não garantidos, como Bitcoin ", afirmou a EBA. [1]
O projeto inclui também elementos técnicos relacionados com a compensação, a agregação de posições longas e curtas, os critérios de reconhecimento de coberturas para outros cripto-activos e as fórmulas utilizadas para calcular o valor da exposição dos cripto-activos para o tratamento do risco de mercado.
O que isso significa para os bancos e seus clientes?
As instituições financeiras com exposição à criptografia precisarão atualizar seus modelos de risco, sistemas de conformidade e mecanismos de relatório de acordo com o novo RTS. Isso inclui acomodar a volatilidade da criptografia, implementar métodos de avaliação precisos e garantir que as estratégias de hedge atendam aos critérios estritos da EBA. [2]
O não cumprimento das novas normas pode levar a maiores requisitos de capital e maior escrutínio regulatório. Embora isso possa se traduzir em serviços financeiros mais caros para os clientes dos bancos, também é um passo em direção a salvaguardas mais fortes para os clientes do setor bancário.
Este projeto de RTS está alinhado com os elementos especificados na norma de Basileia sobre Tratamento Prudencial de Exposições de Criptoassets [3] e é apoiada e tem em conta a diretiva da UE Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) directive.